Diplomado en Solvencia II

Descripción

En el marco de las necesidades de modernización de los procedimientos regulatorios de valuación de capital de solvencia y reservas, de instituciones de seguros, la Comunidad Económica Europea generó un nuevo esquema regulatorio de solvencia para instituciones de seguros dominado Solvencia II. Dicho esquema consiste en una serie de principios que contemplan la aplicación de nuevos y mejores procedimientos de valoración de riesgos, así como nuevos procedimientos de administración de riesgos operativos y financieros, en un contexto más integral.
En México existe un proyecto regulatorio encaminado a la adopción de un esquema regulatorio de tipo Solvencia II, el cual implica para las instituciones de seguros, la necesidad de desarrollar e implementar nuevos procedimientos técnicos y operativos en materia de riesgos técnicos, financieros y operativos.
En este contexto, se detectó que existe la actual necesidad, para los actuarios y demás personas relacionadas con las actividades del sector asegurador, de conocer a fondo los diversos elementos conceptuales, financieros y técnicos, que se contemplan en el referido esquema regulatorio denominado Solvencia II.
Por lo anterior, el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM, ofrece su Diplomado en “SOLVENCIA II”.

Objetivos

Objetivo general: Al concluir el Diplomado, los estudiantes serán capaces de comprender y aplicar el nuevo esquema regulatorio de solvencia para instituciones de seguros denominado SOLVENCIA II, así como aplicar las bases técnicas y financieras orientadas a la creación de modelos y procedimientos operativos y de valuación de riesgos de seguros, que cumplan con los aspectos contemplados en los proyectos de regulación en México.
Objetivos específicos:

• Comprender y explicar los conceptos fundamentales de la Estadística aplicada a Seguros, reconociendo su relevancia en el nuevo esquema regulatorio de Solvencia II.
• Aplicar bases técnicas y financieras orientadas a la creación de Modelos y procesos operativos en el marco del esquema regulatorio de Solvencia II e IFRS 17.
• Utilizar métodos de valuación y riesgos de seguros, que cumplan con los aspectos contemplados en los proyectos de regulación en México.
• Analizar y evaluar modelos de Solvencia II aplicada a los Seguros de Vida largo plazo y su factibilidad de promoverlos en las Aseguradoras Mexicanas, con la supervisión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
• Analizar y evaluar modelos de Solvencia II aplicada a Seguros corto plazo y su conveniencia de promoverlos en las Aseguradoras Mexicanas, bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Metas

Que los participantes conozcan y apliquen el esquema regulatorio de Solvencia II e IFRS 17 con el apoyo del Lenguaje de Programación “R” y una Hoja de Cálculo.

Requisitos

Requisitos de ingreso: Contar con el grado académico de Licenciatura en alguna de las siguientes áreas como son: Actuaría, matemáticas aplicadas, finanzas, economía o preparación equivalente y tener experiencia en el manejo de datos.
Requisitos de permanencia: Contar con una asistencia mínima del 80% en cada Módulo.
Requisitos de egreso: Haber estado Inscrita o Inscrito en los 9 Módulos que conforman el Diplomado, y además haber aprobado los 9 Módulos, siendo la mínima calificación aprobatoria de 6 (seis). Estos son también los requisitos para obtener el Diploma.

Procesos de evaluación

Resolución de problemas en ONLINE, desarrollo y entrega de proyectos en grupo e individual

Impartido por:

• Maestro en Estadística e Investigación de Operaciones José Salvador Zamora Muñoz
• Doctor en Ciencias Fernando Baltazar Larios
• Maestra en Ciencias Actuariales Gabriela Lambarri Vázquez
• Doctor en Economía José Miguel Torres
• Maestro en Seguros y Administración de Riesgos Pedro Aguilar Beltrán. Coordinador del Diplomado
• Maestro en Finanzas Corporativas Gerardo Lozano De León
• Actuario Adrián Téllez Mora
• Maestra en Ciencias Laura Nayeli Liljehult Léon

Mín / Máx de alumnos: Mínimo 12, máximo 55.
La apertura del curso está sujeta al mínimo de inscritos.