Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias Secretaría de Educación Abierta y Continua
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Modelos de medición avanzada del riesgo operativo

Descripción

El Segundo Acuerdo de Capitalización Bancaria publicado por el Comité de Basilea y el Acuerdo de Solvencia II emitido por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, establecen los marcos regulatorios sobre la administración del riesgo operativo. En ellos se disponen requerimientos de capital que las instituciones bancarias y de seguros deben satisfacer para estar en condiciones de hacer frente a las pérdidas por riesgo operativo que puedan sufrir.
En ambos documentos se establecen fórmulas básicas que permiten calcular con facilidad el requerimiento de capital por riesgo operativo. Sin embargo, tales fórmulas sólo aproximan el importe de pérdidas potenciales que las instituciones pueden sufrir por esta clase de riesgo. Por tal razón, es recomendable que las instituciones desarrollen y adopten modelos propios que les permitan estimar, con un elevado nivel de confianza, su exposición al riesgo operativo.
Atendiendo a lo anterior, la Facultad de Ciencias de la UNAM presenta este curso dirigido a personal de bancos y de instituciones de seguros y fianzas con experiencia en administración del riesgo operativo y a académicos y estudiantes con sólidos conocimientos en probabilidad y estadística e interés en la materia.

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TEMARIO

1. Enfoques de instrumentación de los Modelos de Medición Avanzada.
    1.1. Scorecards
    1.2. Medición interna
    1.3. Modelos estadísticos
2. Componentes de un sistema de medición avanzada del riesgo operativo
    2.1. Autoevaluación del entorno y del control interno.
    2.2. Análisis de escenarios.
    2.3. Estadísticas internas de pérdidas por riesgo operativo.
    2.4. Estadística externa.
3. Enfoque Score Card para la medición del riesgo operativo
    3.1. Definición y características de los indicadores clave de riesgo.
    3.2. Descripción de la metodología.
    3.3. Mapeo de riesgos.
    3.4. ScoreCard.
    3.4.1. Definición de umbrales y límites.
    3.5. Score de actividades y líneas de negocios.
    3.6. Requerimiento de capital.
4. Modelos estadísticos
    4.1. Pérdida esperada y pérdida no esperada.
    4.2. Distribuciones de probabilidad para la frecuencia: Poisson, binomial negativa, binomial, geométrica, otras distribuciones.
    4.3. Distribuciones de probabilidad para la severidad: Normal, lognormal, exponencial, Pareto, combinación de distribuciones, otras.
    4.4. Pruebas a los ajustes de las distribuciones.
    4.4.1. Pruebas gráficas.
    4.4.2. Pruebas analíticas.
    4.5. Estimación del valor en riesgo operativo (VaR) por simulación Monte Carlo.
    4.5.1. Generación de la distribución de pérdidas anuales por riesgo operativo.
    4.5.2. Pérdida esperada y no esperada.
    4.5.3. Valor en riesgo operativo.
5. Distribuciones de probabilidad de valores extremos aplicada a la medición del riesgo operativo
    5.1. Introducción a la teoría de eventos o valores extremos.
    5.2. Distribución de valores extremos generalizada.
    5.2.1. Estimación de parámetros por máxima verosimilitud y momentos ponderados por probabilidad.
    5.3. Distribución Pareto generalizada.
    5.3.1. Estimación de parámetros por máxima verosimilitud y momentos ponderados por probabilidad.
    5.4. Aplicación a la severidad de las pérdidas.
    5.5. Ajuste de dos o más distribuciones para la severidad de las pérdidas.
    5.5.1 Selección del punto de corte


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Actividades en curso:

Diplomado de titulación en Física: Actualización docente. <br /> Cursos y/o Diplomado Diplomado de titulación en Física: Actualización docente.
Cursos y/o Diplomado
Diplomado aprobado como opción de titulación para la carrera de Física
Del 7 de septiembre de 2017 al 13 de diciembre de 2018
Inscripciones abiertas para todos los cursos por iniciar
(consulta programación aquí)
Diplomado en Teledetección, Sistemas de Información Geográfica y Modelado Espacial aplicado al estudio de los recursos naturales Diplomado en Teledetección, Sistemas de Información Geográfica y Modelado Espacial aplicado al estudio de los recursos naturales
Del 11 de mayo de 2018 al 15 de febrero de 2019
Introducción a la programación en R y su aplicación a la inferencia estadística II (curso intermedio) Introducción a la programación en R y su aplicación a la inferencia estadística II (curso intermedio)
Del 27 de abril al 29 de junio
X Diplomado en Introdución al Buceo Científico X Diplomado en Introdución al Buceo Científico
Del 3 de febrero al 23 de junio
Diplomado en Minería de datos Diplomado en Minería de datos
Del 12 de enero al 2 de junio
Diplomado aprobado como opción de titulación para la carrera de Actuaría
Diplomado en finanzas corporativas y bursátiles Diplomado en finanzas corporativas y bursátiles
Del 30 de Enero al 2 de Octubre
Diplomado en Derecho y Gestión Ambiental Diplomado en Derecho y Gestión Ambiental
Del 6 de abril al 10 de agosto

Ligas de interés:

Media Campus. Espacio para material educativo
Media Campus
Descarga Cultura. El podcast cultural de la Universidad
Descarga Cultura
El Proyecto Universitario de Enseñanza de las Matemáticas Asistida por Computadora (PUEMAC)
P.U.E.M.A.C.
Reposital, Material Educativo
Repositorio Digital Universitario
de Materiales Didácticos
Campus Central de CU, Patrimonio Cultural de la Humanidad
Campus Central de CU,
Patrimonio Cultural de la Humanidad
English Media. Unidades temáticas de Inglés
English Media.
Unidades temáticas de Inglés

Cursos en puerta:


Diplomado en Minería de datos

Diplomado en Minería de datos Inicia 3 de Agosto del 2018
Viernes de 16:00-21:00 horas y Sábados de 9:00-14:00 horas
260 horas
Diplomado aprobado como opción de titulación para la carrera de Actuaría
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Introducción al análisis de datos y la visualización científica con Python

Introducción al análisis de datos y la visualización científica con Python Del 23 al 27 de julio de 2018
Lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas
20 horas

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Diplomado Ordenamiento Ecológico, Impacto y Restauración Ambiental

Diplomado Ordenamiento Ecológico, Impacto y Restauración Ambiental Del 7 de agosto del 2018 al 19 de febrero de 2019
Martes y jueves de las 16 a las 20 hrs
180 horas

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Curso Protocolos Moleculares: PCR y Secuenciación de DNA

Curso Protocolos Moleculares: PCR y Secuenciación de DNA Del 30 de julio al 3 de agosto
Lunes a viernes de 9 a 14 y de 15 a 18 horas
Cuarenta horas
Este curso ha alcanzado el cupo máximo de inscritos

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Diplomado de titulación en Física: actualización docente.
Cursos y/o diplomado

Diplomado de titulación en Física: actualización docente. <br /> Cursos y/o diplomado Del 7 de septiembre de 2017 al 13 de diciembre de 2018
jueves de 4 a 6 pm
240 horas

Próximo curso: Estrategias Didácticas para la Enseñanza de la Mecánica Cuántica (Curso en Línea). Inicia 26 de julio

Inscripciones abiertas para todos los cursos por iniciar (consulta programación).
Diplomado aprobado como opción de titulación para la carrera de Física
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Introducción a los flujos granulares de origen volcánico: metodologías de estudio y su aplicación a la zonificación de peligros

Introducción a los flujos granulares de origen volcánico: metodologías de estudio y su aplicación a la zonificación de peligros Del 20 al 25 de agosto
78 horas


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Modelos de medición avanzada del riesgo operativo

Modelos de medición avanzada del riesgo operativo Fechas por definir (2018)
De lunes a viernes de 5 a 9 pm
20 horas

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