Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias Secretaría de Educación Abierta y Continua
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Modelos de medición avanzada del riesgo operativo

Descripción

El Segundo Acuerdo de Capitalización Bancaria publicado por el Comité de Basilea y el Acuerdo de Solvencia II emitido por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, establecen los marcos regulatorios sobre la administración del riesgo operativo. En ellos se disponen requerimientos de capital que las instituciones bancarias y de seguros deben satisfacer para estar en condiciones de hacer frente a las pérdidas por riesgo operativo que puedan sufrir.
En ambos documentos se establecen fórmulas básicas que permiten calcular con facilidad el requerimiento de capital por riesgo operativo. Sin embargo, tales fórmulas sólo aproximan el importe de pérdidas potenciales que las instituciones pueden sufrir por esta clase de riesgo. Por tal razón, es recomendable que las instituciones desarrollen y adopten modelos propios que les permitan estimar, con un elevado nivel de confianza, su exposición al riesgo operativo.
Atendiendo a lo anterior, la Facultad de Ciencias de la UNAM presenta este curso dirigido a personal de bancos y de instituciones de seguros y fianzas con experiencia en administración del riesgo operativo y a académicos y estudiantes con sólidos conocimientos en probabilidad y estadística e interés en la materia.

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TEMARIO

1. Enfoques de instrumentación de los Modelos de Medición Avanzada.
    1.1. Scorecards
    1.2. Medición interna
    1.3. Modelos estadísticos
2. Componentes de un sistema de medición avanzada del riesgo operativo
    2.1. Autoevaluación del entorno y del control interno.
    2.2. Análisis de escenarios.
    2.3. Estadísticas internas de pérdidas por riesgo operativo.
    2.4. Estadística externa.
3. Enfoque Score Card para la medición del riesgo operativo
    3.1. Definición y características de los indicadores clave de riesgo.
    3.2. Descripción de la metodología.
    3.3. Mapeo de riesgos.
    3.4. ScoreCard.
    3.4.1. Definición de umbrales y límites.
    3.5. Score de actividades y líneas de negocios.
    3.6. Requerimiento de capital.
4. Modelos estadísticos
    4.1. Pérdida esperada y pérdida no esperada.
    4.2. Distribuciones de probabilidad para la frecuencia: Poisson, binomial negativa, binomial, geométrica, otras distribuciones.
    4.3. Distribuciones de probabilidad para la severidad: Normal, lognormal, exponencial, Pareto, combinación de distribuciones, otras.
    4.4. Pruebas a los ajustes de las distribuciones.
    4.4.1. Pruebas gráficas.
    4.4.2. Pruebas analíticas.
    4.5. Estimación del valor en riesgo operativo (VaR) por simulación Monte Carlo.
    4.5.1. Generación de la distribución de pérdidas anuales por riesgo operativo.
    4.5.2. Pérdida esperada y no esperada.
    4.5.3. Valor en riesgo operativo.
5. Distribuciones de probabilidad de valores extremos aplicada a la medición del riesgo operativo
    5.1. Introducción a la teoría de eventos o valores extremos.
    5.2. Distribución de valores extremos generalizada.
    5.2.1. Estimación de parámetros por máxima verosimilitud y momentos ponderados por probabilidad.
    5.3. Distribución Pareto generalizada.
    5.3.1. Estimación de parámetros por máxima verosimilitud y momentos ponderados por probabilidad.
    5.4. Aplicación a la severidad de las pérdidas.
    5.5. Ajuste de dos o más distribuciones para la severidad de las pérdidas.
    5.5.1 Selección del punto de corte


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Actividades en curso:

X Diplomado en Introdución al Buceo Científico X Diplomado en Introdución al Buceo Científico
Del 3 de febrero al 23 de junio del 2018
Diplomado en Comercio Exterior y Medio Ambiente Diplomado en Comercio Exterior y Medio Ambiente
Del 23 de octubre del 2017 al 3 de febrero del 2018
Diplomado en Solvencia II. Modalidad Semipresencial Diplomado en Solvencia II. Modalidad Semipresencial
Del 12 de agosto del 2017 al 28 de abril del 2018
Diplomado en Minería de datos Diplomado en Minería de datos
Del 12 de enero al 2 de junio de 2018
Diplomado aprobado como opción de titulación para la carrera de Actuaría
Diplomado en finanzas corporativas y bursátiles Diplomado en finanzas corporativas y bursátiles
Del 30 de Enero al 2 de Octubre del 2018

Cursos o información de interés en otras dependencias o facultades:

La facultad de Veterinaria invita a sus Cursos de inglés

Cursos de inglés
Semestre 2018-2


Ligas de interés:

Media Campus. Espacio para material educativo
Media Campus
Descarga Cultura. El podcast cultural de la Universidad
Descarga Cultura
El Proyecto Universitario de Enseñanza de las Matemáticas Asistida por Computadora (PUEMAC)
P.U.E.M.A.C.
Reposital, Material Educativo
Repositorio Digital Universitario
de Materiales Didácticos
Campus Central de CU, Patrimonio Cultural de la Humanidad
Campus Central de CU,
Patrimonio Cultural de la Humanidad
English Media. Unidades temáticas de Inglés
English Media.
Unidades temáticas de Inglés

Cursos en puerta:


Aspectos Fundamentales de la Administración del riesgo operativo

Aspectos Fundamentales de la Administración del riesgo operativo Del 9 al 13 de abril
Lunes a viernes de 5 a 9 pm
20 horas
Este curso se encuentra en espera de la aprobación del Consejo Técnico
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Ciencia de Datos enfocada en Información Geográfica

Ciencia de Datos enfocada en Información Geográfica Del 6 de Abril al 5 de Mayo
Viernes de 4pm a 8pm y Sábados de 10 am a 2 pm
40 horas
Este curso se encuentra en espera de la aprobación del Consejo Técnico
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Conferencia: Deep Learning y Tensor Flow para aplicaciones productivas

Conferencia: Deep Learning y Tensor Flow para aplicaciones productivas Impartida por el Dr. Gabriel Alejandro Guerrero Reyes
Viernes 23 de febrero

12 pm
Aula Magna Leonila Vázquez. Entrada Libre

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Introducción a la programación en R y su aplicación a la inferencia estadística

Introducción a la programación en R y su aplicación a la inferencia estadística Del 3 de marzo al 28 de abril
Sábados de 10 am a 3 pm
40 horas
Este curso se encuentra en espera de la aprobación del Consejo Técnico
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Curso semi-presencial de Bioestadística. 7a Edición

Curso semi-presencial de Bioestadística. 7a Edición Del 16 de abril al 11 de mayo
Sesiones presenciales: lunes a viernes 16-19
45 horas (15 horas presenciales y 30 horas en línea)
Este curso se encuentra en espera de la aprobación del Consejo Técnico
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Ciclo integral "Inteligencia Artificial, Data Science, Deep Learning, TensorFlow"

Ciclo integral 7,14 y 21 de abril
Sábados de 8am a 3pm
21 horas

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Diplomado en Teledetección, Sistemas de Información Geográfica y Modelado Espacial aplicado al estudio de los recursos naturales

Diplomado en Teledetección, Sistemas de Información Geográfica y Modelado Espacial aplicado al estudio de los recursos naturales del 6 de abril al 14 de diciembre
viernes de 16:00 a 20:00 hrs y sábados de las 10:00 a las 14:00 hrs
240 horas

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Diplomado de titulación en Física.
Programa de actualización docente en física.
Cursos con opción a diplomado

Diplomado de titulación en Física. <br /> Programa de actualización docente en física. <br /> Cursos con opción a diplomado Del 7 de septiembre de 2017 al 13 de diciembre de 2018
jueves de 4 a 6 pm
240 horas

Próximo curso: Estrategias Didácticas para la Enseñanza de la Termodinámica. Inicia 15 de febrero

Inscripciones abiertas para todos los cursos por iniciar (consulta programación).

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Modelos de medición avanzada del riesgo operativo

Modelos de medición avanzada del riesgo operativo Fechas por definir (2018)
De lunes a viernes de 5 a 9 pm
20 horas

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