Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias Secretaría de Educación Abierta y Continua
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Modelos de medición avanzada del riesgo operativo

Descripción

El Segundo Acuerdo de Capitalización Bancaria publicado por el Comité de Basilea y el Acuerdo de Solvencia II emitido por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, establecen los marcos regulatorios sobre la administración del riesgo operativo. En ellos se disponen requerimientos de capital que las instituciones bancarias y de seguros deben satisfacer para estar en condiciones de hacer frente a las pérdidas por riesgo operativo que puedan sufrir.
En ambos documentos se establecen fórmulas básicas que permiten calcular con facilidad el requerimiento de capital por riesgo operativo. Sin embargo, tales fórmulas sólo aproximan el importe de pérdidas potenciales que las instituciones pueden sufrir por esta clase de riesgo. Por tal razón, es recomendable que las instituciones desarrollen y adopten modelos propios que les permitan estimar, con un elevado nivel de confianza, su exposición al riesgo operativo.
Atendiendo a lo anterior, la Facultad de Ciencias de la UNAM presenta este curso dirigido a personal de bancos y de instituciones de seguros y fianzas con experiencia en administración del riesgo operativo y a académicos y estudiantes con sólidos conocimientos en probabilidad y estadística e interés en la materia.

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TEMARIO

1. Enfoques de instrumentación de los Modelos de Medición Avanzada.
    1.1. Scorecards
    1.2. Medición interna
    1.3. Modelos estadísticos
2. Componentes de un sistema de medición avanzada del riesgo operativo
    2.1. Autoevaluación del entorno y del control interno.
    2.2. Análisis de escenarios.
    2.3. Estadísticas internas de pérdidas por riesgo operativo.
    2.4. Estadística externa.
3. Enfoque Score Card para la medición del riesgo operativo
    3.1. Definición y características de los indicadores clave de riesgo.
    3.2. Descripción de la metodología.
    3.3. Mapeo de riesgos.
    3.4. ScoreCard.
    3.4.1. Definición de umbrales y límites.
    3.5. Score de actividades y líneas de negocios.
    3.6. Requerimiento de capital.
4. Modelos estadísticos
    4.1. Pérdida esperada y pérdida no esperada.
    4.2. Distribuciones de probabilidad para la frecuencia: Poisson, binomial negativa, binomial, geométrica, otras distribuciones.
    4.3. Distribuciones de probabilidad para la severidad: Normal, lognormal, exponencial, Pareto, combinación de distribuciones, otras.
    4.4. Pruebas a los ajustes de las distribuciones.
    4.4.1. Pruebas gráficas.
    4.4.2. Pruebas analíticas.
    4.5. Estimación del valor en riesgo operativo (VaR) por simulación Monte Carlo.
    4.5.1. Generación de la distribución de pérdidas anuales por riesgo operativo.
    4.5.2. Pérdida esperada y no esperada.
    4.5.3. Valor en riesgo operativo.
5. Distribuciones de probabilidad de valores extremos aplicada a la medición del riesgo operativo
    5.1. Introducción a la teoría de eventos o valores extremos.
    5.2. Distribución de valores extremos generalizada.
    5.2.1. Estimación de parámetros por máxima verosimilitud y momentos ponderados por probabilidad.
    5.3. Distribución Pareto generalizada.
    5.3.1. Estimación de parámetros por máxima verosimilitud y momentos ponderados por probabilidad.
    5.4. Aplicación a la severidad de las pérdidas.
    5.5. Ajuste de dos o más distribuciones para la severidad de las pérdidas.
    5.5.1 Selección del punto de corte


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Actividades en curso:

Introducción a la programación en R y su aplicación a la inferencia estadística. 4a Edición Introducción a la programación en R y su aplicación a la inferencia estadística. 4a Edición
Del 30 de septiembre al 18 de noviembre 2017
Diplomado Diplomado "Minería de datos"
Del 28 de Julio al 8 de Diciembre del 2017
Diplomado en Derecho y Gestión Ambiental. Edición XXIII Diplomado en Derecho y Gestión Ambiental. Edición XXIII
Del 1 de septiembre al 15 de diciembre 2017
Diplomado en Solvencia II. Modalidad Semipresencial Diplomado en Solvencia II. Modalidad Semipresencial
Del 12 de agosto del 2017 al 28 de abril del 2018

Cursos o información de interés en otras dependencias o facultades:

Diplomado en materia de energía

Diplomado en materia de energía
Del 26 de abril al 6 de diciembre del 2017


Ligas de interés:

Media Campus. Espacio para material educativo
Media Campus
Descarga Cultura. El podcast cultural de la Universidad
Descarga Cultura
El Proyecto Universitario de Enseñanza de las Matemáticas Asistida por Computadora (PUEMAC)
P.U.E.M.A.C.
Reposital, Material Educativo
Repositorio Digital Universitario
de Materiales Didácticos
Campus Central de CU, Patrimonio Cultural de la Humanidad
Campus Central de CU,
Patrimonio Cultural de la Humanidad
English Media. Unidades temáticas de Inglés
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Unidades temáticas de Inglés

 


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